Estrarre i valori dell'intervallo di confidenza dal correlogramma ACF

Question

In R, è possibile eseguire un correlogramma ACF delle serie temporali e le bande dell'intervallo di confidenza verranno tracciate in blu chiaro. Ma quando tiro la struttura dell'oggetto ACF, non riesco a trovare questi valori. Qualcuno sa come estrarre i valori delle bande dell'intervallo di confidenza?

ad es.

List of 6 
$ acf : num [1:27, 1, 1] 1 0.06453 -0.06354 0.00213 -0.01324 ... 
$ type : chr "correlation" 
$ n.used: int 501 
$ lag : num [1:27, 1, 1] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 
$ series: chr "tser[i:(i + 500)]" 
$ snames: NULL 
- attr(*, "class")= chr "acf" 

Answer 1

che ho avuto uno sguardo alla funzione e non riesco a vedere un modo facile per estrarre l'intervallo di confidenza. La regione viene calcolata nella funzione plot.acf. Per vedere questa funzione, utilizzare

getS3method("plot", "acf") 

In questa funzione, c'è una variabile clim, questo è quello che siete dopo. Il modo più semplice è copiare plot.acf in myplot.acf, ma restituire il valore clim.

Answer 2

So che questa domanda è super vecchia, ma se qualcuno vuole i valori dell'intervallo di confidenza è solo il valore z del livello di confidenza diviso per il numero di osservazioni del numero di osservazioni utilizzate. Nella funzione plot.acf questo è calcolato qui:

clim0 <- if (with.ci) 
    qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) 

dove with.ci è un valore logico che indica se l'utente vuole tracciare gli intervalli di confidenza o meno e ci è il livello di confidenza desiderato (ad esempio 0,95, 0,9, ecc ...)

EDIT: questo è l'intervallo di confidenza se si assume i valori ritardati sono rumore bianco, se questo non è il caso in cui v'è una correzione è possibile applicare

clim <- clim0 * sqrt(cumsum(c(1, 2 * x$acf[-1, i, j]^2))) 

si può leggere un po ' di più su quello here