Come implementare la funzione di "ottimizzazione" di R in C++?

Question

Disclaimer: Ho cercato una risposta usando le parole chiave: R, ottimizza, C++, C, optima, maxima, minima, massimo locale, ottimizzazione, metodo di Newton, discesa dei gradienti, ecc. E non ho trovato alcun risposte soddisfacenti. R optimize man page fornisce il codice Fortran originale ma non la sua traduzione. Per favore fatemi sapere se avrei dovuto cercare altre parole chiave o se è possibile trovare rapidamente un sito Web che risponda chiaramente a questa domanda.

Domanda: Sono nuovo al C++ e voglio convertire uno dei miei programmi R in C++. Io uso la funzione di ottimizzazione in R e voglio sapere se ci sono librerie/file di intestazione/funzioni in C++ che mi daranno facilmente gli stessi risultati. Si prega di dare un esempio, se possibile.

Ecco un semplice esempio di ottimizzazione di R, massimizzando f (p) = p * (1-p) rispetto a (0,1), dove il massimo è a p = 0,5 e f (0,5) = 0,25:

> optimize(function(p) p*(1-p),c(0,1),maximum=T) 
$maximum 
[1] 0.5 

$objective 
[1] 0.25 

Grazie per il vostro aiuto!

Answer 1

http://cran.r-project.org/src/base/R-2/R-2.13.1.tar.gz

Il codice è in ../R-2.13.1/src/main/optimize.c

Answer 2

Il codice sorgente R è disponibile a http://cran.r-project.org/. Dovresti essere in grado di ottenere l'implementazione c lì, facendo in modo che C++ sia banale.

Answer 3

La funzione R optimize() implementa essenzialmente il metodo di Brent. Per la sua realizzazione in C++ o in molte altre lingue, puoi semplicemente scaricare da qui: https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/cpp_src/brent/brent.html