Sto cercando un bel pacchetto R per risolvere i modelli di programmazione lineare. Sono abbastanza contento del valore predefinito lpSolve::lp
, ma non c'è modo di ottenere l'ombra e i prezzi ridotti. Ho bisogno di questi, insieme ai vincoli di integralità.R per risolvere problemi di programmazione lineare
modello Esempio:
A = rbind(
c(0.5, 0.2, 0.2),
c(-1, 1, 0),
c( 0, 1, -1),
c(-1, -1, -1),
c(-1, 0, 0),
c( 0, -1, 0),
c( 0, 0, -1)
)
b = c(5, 0, 0, -13, 0, 0, 0)
c_ = c(8.4, 6, 9.2)
(signs = c('=', rep('<=', 6)))
res = lpSolve::lp('min', c_, A, signs, b, all.int = TRUE)
# Objective function
res
# Variables
res$solution
# Shadow prices???
# Reduced prices???
Siamo spiacenti, quali sono le ombre e i prezzi ridotti? – Arun
@Arun è una variabile doppia - vedi http://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_price – mreq
Page 4 in [** questa documentazione **] (http://cran.r-project.org/web/packages /lpSolve/lpSolve.pdf) parla di "valori doppi" per i vincoli. E 'questo quello che stai cercando? – Arun