sarei grato se qualcuno mi può fornire una spiegazione a quella variabile "versione", quello che ha significato per fare/realizzare, e come/dove possiamo trovare un elenco di numero di versione per varie richieste all'API Interactive Brokers.
Problemi di evoluzione API.
Vedere class EClientSocket nel codice della libreria client API Java (o C++). Probabilmente Jeff Ryan ha raccolto/dovuto prendere i numeri VERSION da qui.
In sostanza, con l'evolversi delle capacità della piattaforma IB/server, esistevano versioni più vecchie e più recenti delle API client utilizzate dai clienti. Pertanto, il server IB è in grado di gestire le richieste provenienti da versioni precedenti dei client API IB e da quelli più recenti. La VERSIONE aiuta il server a distinguere la versione della chiamata API con cui ha a che fare.
Ad esempio, le versioni più recenti dell'API Client IB possono reqMktData() per interi Combo con più Gambe in un colpo, cosa che i vecchi client non potevano fare. Quindi, come hai notato, è 1 per l'API più semplice che non si è evoluta, come ad esempio cancelHistoricalData(), cancelScannerSubscription() ecc., Ma può arrivare fino a 7 o 9 per le API che tendono ad evolversi nel tempo, come ad esempio reqMktData() .
In termini più di basso livello, la VERSIONE indica al server quali parametri il client sta per passare sul socket immediatamente dopo send() -ing the VERSION. Di seguito è riportato un estratto di codice da reqScannerSubscription(). Si noti la send(VERSION); subito dopo la send(REQ_SCANNER_SUBSCRIPTION);
(Si noti che ci sono due altri tipi di numeri di versione: il lato server (IB Server/Piattaforma) numero di versione e il numero di versione Client API IB TWS Questi sono separati dal VERSIONE per-API di cui sei interessato.Se IB ha davvero bisogno di una chiamata API per la versione VERSION, che è separata dalla versione del client IB, non è immediatamente ovvio per me, ma è così che stanno andando in questo momento).
Scuse per una risposta vagante; uno sguardo su EClientSocket.java lo cancellerà! :-)
public synchronized void reqScannerSubscription(int tickerId,
ScannerSubscription subscription) {
// not connected?
if (!m_connected) {
error(EClientErrors.NO_VALID_ID, EClientErrors.NOT_CONNECTED, "");
return;
}
if (m_serverVersion < 24) {
error(EClientErrors.NO_VALID_ID, EClientErrors.UPDATE_TWS,
" It does not support API scanner subscription.");
return;
}
final int VERSION = 3;
try {
send(REQ_SCANNER_SUBSCRIPTION);
send(VERSION);
send(tickerId);
sendMax(subscription.numberOfRows());
send(subscription.instrument());
send(subscription.locationCode());
Cronologia delle versioni client nella parte superiore di EClientSocket.
public class EClientSocket {
// Client version history
//
// 6 = Added parentId to orderStatus
// 7 = The new execDetails event returned for an order filled status and reqExecDetails
// Also market depth is available.
// 8 = Added lastFillPrice to orderStatus() event and permId to execution details
// 9 = Added 'averageCost', 'unrealizedPNL', and 'unrealizedPNL' to updatePortfolio event
// 10 = Added 'serverId' to the 'open order' & 'order status' events.
// We send back all the API open orders upon connection.
// Added new methods reqAllOpenOrders, reqAutoOpenOrders()
// Added FA support - reqExecution has filter.
// - reqAccountUpdates takes acct code.
// 11 = Added permId to openOrder event.
// 12 = requsting open order attributes ignoreRth, hidden, and discretionary
// 13 = added goodAfterTime
// 14 = always send size on bid/ask/last tick
// 15 = send allocation description string on openOrder
// 16 = can receive account name in account and portfolio updates, and fa params in openOrder
// 17 = can receive liquidation field in exec reports, and notAutoAvailable field in mkt data
// 18 = can receive good till date field in open order messages, and request intraday backfill
// 19 = can receive rthOnly flag in ORDER_STATUS
// 20 = expects TWS time string on connection after server version >= 20.
// 21 = can receive bond contract details.
// 22 = can receive price magnifier in version 2 contract details message
// 23 = support for scanner
// 24 = can receive volatility order parameters in open order messages
// 25 = can receive HMDS query start and end times
// 26 = can receive option vols in option market data messages
// 27 = can receive delta neutral order type and delta neutral aux price in place order version 20: API 8.85
// 28 = can receive option model computation ticks: API 8.9
// 29 = can receive trail stop limit price in open order and can place them: API 8.91
// 30 = can receive extended bond contract def, new ticks, and trade count in bars
// 31 = can receive EFP extensions to scanner and market data, and combo legs on open orders
// ; can receive RT bars
// 32 = can receive TickType.LAST_TIMESTAMP
// ; can receive "whyHeld" in order status messages
// 33 = can receive ScaleNumComponents and ScaleComponentSize is open order messages
// 34 = can receive whatIf orders/order state
// 35 = can receive contId field for Contract objects
// 36 = can receive outsideRth field for Order objects
// 37 = can receive clearingAccount and clearingIntent for Order objects
private static final int CLIENT_VERSION = 37;
private static final int SERVER_VERSION = 38;
private static final byte[] EOL = {0};
private static final String BAG_SEC_TYPE = "BAG";