Negoziazione automatizzata di Interactive Broker

Question

Ho provato a configurare l'API C++ di Interactive Broker in Visual Studio 2008, ma conosco un C++ molto limitato e continuo a ricevere errori. : <

1) C'è un modo per utilizzare un tipo di linguaggio di scripting leggero per connettersi a Interactive Brokers e fare trading. F.E.

login.('username','password') 
>>>'Connected' 
makeTrade('GOOG','550') 
>>>'Trade Completed' 

Qualcosa di leggero come Python sarebbe bene, e sì ho guardato in IBPY, ma non capire come funziona il sistema di java2python.

2) Come hai impostato il tuo sistema automatico o come avresti impostato il tuo sistema di trading automatico con Interactive Brokers?

Answer 1

L'API "DDE per Excel" è di gran lunga la più semplice delle API per essere operativa e IB fornisce un programma di esempio con le istruzioni su come farlo funzionare. Inoltre, il programma di esempio Java fornito è ben documentato su come farlo funzionare.

http://institutions.interactivebrokers.com/php/apiUsersGuide/apiguide.htm

Essi non forniscono un'API di Python.

Answer 2

Mentre non esiste alcuna API Python ufficialmente supportata, utilizzo ibpy con successo da mesi, ed è abbastanza semplice. Non c'è bisogno di preoccuparsi se stessi con java2python ecc Tutto quello che dovevo fare era ibpy clone da qualche parte:

git clone https://github.com/blampe/IbPy 

installare da lì:

cd IbPy 
python setup.py install 

E voilà, il gioco è fatto. Ho ottenuto questo originario di http://www.quantstart.com/articles/Using-Python-IBPy-and-the-Interactive-Brokers-API-to-Automate-Trades

Una volta che hai installato che, l'interfaccia in Python è praticamente identico a l'interfaccia API Java: IB API pdf

ho trovato utile per guardare il codice TWS test client Java incluso con l'API IB.

Answer 3

oppure è possibile utilizzare R con IBrokers package.Example:

tws <- twsConnect() 
id <- reqIds(tws) 
placeOrder(tws, twsSTK("AAPL"), twsOrder(id)) 
cancelOrder(id)