Qual è il modo più efficiente per una matrice di variabili ritardate in R per una variabile arbitraria (cioè non una serie regolare di tempo)variabili in ritardo di R
Ad esempio:
ingresso :
x <- c(1,2,3,4)
2 ritardi, uscita:
[1,NA, NA]
[2, 1, NA]
[3, 2, 1]
[4, 3, 2]
È possibile ottenere questo utilizzando il built-in embed() funzione, dove il suo secondo argomento 'dimensione' è equivalente a quello che si 'Ho chiamato 'lag':
x <- c(NA,NA,1,2,3,4)
embed(x,3)
## returns
[,1] [,2] [,3]
[1,] 1 NA NA
[2,] 2 1 NA
[3,] 3 2 1
[4,] 4 3 2
embed() è stato discusso in un previous answer da Joshua Reich. (Si noti che ho anteposto x con NA per replicare l'output desiderato).
Non è particolarmente indicato ma è piuttosto utile e potente per operazioni che coinvolgono finestre scorrevoli, come somme di rotolamento e medie mobili.
Utilizzare l'appropriato class per gli oggetti; base R ha ts che ha una funzione lag() su cui operare. Si noti che questi oggetti ts provenivano da un momento in cui "delta" o "frequenza" erano costanti: dati mensili o trimestrali come in serie macroeconomiche.
Per dati irregolari quali (business-) ogni giorno, utilizzare i pacchetti zoo o xts che possono anche gestire (molto bene!) Con ritardi. Per andare oltre, è possibile utilizzare pacchetti come dynlm o dlm consentire modelli di regressione dinamica con ritardi.
Le visualizzazioni di attività su serie storiche, econometria, finanza hanno tutte ulteriori indicazioni.
La funzione running nel pacchetto gtools fa più o meno quello che si vuole:
> require("gtools")
> running(1:4, fun=I, width=3, allow.fewer=TRUE)
$`1:1`
[1] 1
$`1:2`
[1] 1 2
$`1:3`
[1] 1 2 3
$`2:4`
[1] 2 3 4
Ma James voleva un non a matrice una lista. Puoi impacchettare il risultato usando matrix (unlist (...)) ma la funzione embed() lo fa in un solo passaggio. –
Completamente a destra, ecco perché ho eseguito l'upgrade della soluzione embed() quando è uscito =). Ma 'correre' è ancora una funzione utile, credo --- la maggior parte delle volte in cui volevo creare la matrice richiesta da James, quello che volevo veramente fare era correre su di esso. –
Il metodo che funziona meglio per me consiste nell'utilizzare la funzione lag dal pacchetto dplyr.
Esempio:
> require(dplyr)
> lag(1:10, 1)
[1] NA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> lag(1:10, 2)
[1] NA NA 1 2 3 4 5 6 7 8
Più in generale: lagmatrix <- function (x, max.lag) {embed (c (rep (NA, max.lag), x), max.lag + 1)} Quindi utilizzare lagmatrix (1: 4,2) –
Grazie per il puntatore alla funzione di incorporamento. Ciò mi ha permesso di risparmiare una grande quantità di tempo di calcolo. –