jQuery non necessario. Javascript di base ti starà bene in questo caso.
basta aggiungere un evento "onchange" al tuo discesa
<select onchange="doAction(this.value);">
<option value="123">Go to 123</option>
<option value="456">Go to 456</option>
<select>
poi, aggiungere la funzione che viene chiamata quando il valore cambia
<script type="text/javascript"><!--
function doAction(val){
//Forward browser to new url
window.location='http://www.domain.com/mypage?id=' + val;
}
--></script>
o la versione compatta, senza separato JS Code
<select onchange="window.location='http://www.domain.com/mypage?id=' + this.value;">
<option value="123">Go to 123</option>
<option value="456">Go to 456</option>
<select>
Puoi fornire un esempio dell'elenco a discesa? –