Mi sembra strano che np.corrcoef restituisca una matrice.Perché corrcoef restituisce una matrice?
correlation1 = corrcoef(Strategy1Returns,Strategy2Returns)
[[ 1. -0.99598935]
[-0.99598935 1. ]]
Qualcuno sa perché questo è il caso e se è possibile restituire un solo valore nel senso classico?
corrcoef restituisce la matrice di covarianza normalizzata.
La matrice di covarianza è la matrice
Cov(X, X) Cov(X, Y)
Cov(Y, X) Cov(Y, Y)
Normalizzato, questo darà la matrice:
Corr(X, X) Corr(X, Y)
Corr(Y, X) Corr(Y, Y)
correlation1[0, 0 ] è la correlazione tra Strategy1Returns e si, che deve essere 1. Si vuole solo correlation1[ 0, 1 ] .
La matrice di correlazione è il modo standard per esprimere correlazioni tra un numero finito arbitrario di variabili. La matrice di correlazione dei vettori di dati N è una simmetrica N × matrice N con unità diagonale. Solo nel caso N = 2 questa matrice ha un parametro libero.
Consente di calcolare i coefficienti di correlazione di> 2 set di dati, ad es.
>>> from numpy import *
>>> a = array([1,2,3,4,6,7,8,9])
>>> b = array([2,4,6,8,10,12,13,15])
>>> c = array([-1,-2,-2,-3,-4,-6,-7,-8])
>>> corrcoef([a,b,c])
array([[ 1. , 0.99535001, -0.9805214 ],
[ 0.99535001, 1. , -0.97172394],
[-0.9805214 , -0.97172394, 1. ]])
Qui possiamo ottenere il coefficiente di correlazione di a, b (0,995), a, c (-0,981) e b, c (-0,972) contemporaneamente. Il caso dei due set di dati è solo un caso speciale della classe N-data-set. E probabilmente è meglio mantenere lo stesso tipo di ritorno. Poiché il "valore unico" può essere ottenuto semplicemente con
>>> corrcoef(a,b)[1,0]
0.99535001355530017
non c'è un grande motivo per creare il caso speciale.
Eccellente esempio, che illustra chiaramente funzionalità di base di CORRCOEF (al di là di rispondere alla domanda originale) – Hiro
considerare l'utilizzo di pezzi matplotlib.cbook
ad esempio:
import matplotlib.cbook as cbook
segments = cbook.pieces(np.arange(20), 3)
for s in segments:
print s
La funzione correlato di NumPy lavora con array 2 1D che si desidera correlare e restituisce un valore di correlazione.
è possibile selezionare la migliore risposta da sotto il rispetto? – Yank