Non fornire un campione dei dati, ma ci sono un sacco di altre risposte su SO (here for example) che copre questa domanda. Io uso xts per le mie serie temporali, anche se ci sono altre buone scelte.
Supponendo che i dati è di due colonne, si potrebbe avere un frame di dati caricati via read.table:
> stockprices <- data.frame(prices=c(1.1,2.2,3.3),
timestamps=c('2011-01-05 11:00','2011-01-05 12:00','2011-01-05 13:00'))
> stockprices
prices timestamps
1 1.1 2011-01-05 11:00
2 2.2 2011-01-05 12:00
3 3.3 2011-01-05 13:00
è possibile convertire in XTS serie temporali così:
> require(xts)
> stockprices.ts <- xts(stockprices$prices, order.by=as.POSIXct(stockprices$timestamps))
> stockprices.ts
[,1]
2011-01-05 11:00:00 1.1
2011-01-05 12:00:00 2.2
2011-01-05 13:00:00 3.3
Cosa succede se non ci fosse un tempo, ma solo le date? –
@ScottDavis: se si desiderano date semplici, è possibile modificare la chiamata di funzione 'as.POSIXct' a' as.Date' e dovrebbe funzionare allo stesso modo. – khoxsey