Sto lavorando a una libreria di finanza quantistica interpretata per la prototipazione rapida di derivati azionari. Non ho alcuna esperienza con tali linguaggi (ho sentito parlare di Slang di Goldman-Sach, ma non l'ho mai visto).Linguaggio di ricerca in finanza quantitativa
Che tipo di funzionalità si trova in tali lingue e hanno alcune caratteristiche uniche che corrispondono ai mercati finanziari?
Forse, ogni azienda ha qualcosa da soli, ma ci sono alcuni materiali sul web (soprattutto di DSL-s):
Per quanto riguarda la tua lingua (e le librerie/runtime!) - non c'è molto da dire senza conoscere le tue esigenze (per citarne solo alcune, che mi sono subito venute in mente quando ho iniziato a pensarci su):
La maggior parte delle lingue/strumenti fornisce costrutti per rappresentare e analizzare serie temporali [ad es. serie regressione tempo e roba correlazione incrociata]
Le caratteristiche "uniche" si riferiscono ad entrambe le velocità di accesso, la facilità di interrogazione, o espressività.
K è notevolmente veloce, con un linguaggio molto stringato
MATLAB è molto espressivo, che consente di utilizzare l'intero set di cassette ed estendere con Java
Ma alla fine della giornata, in realtà dipende su cosa esattamente vuoi fare.
Hai mai pensato di Python? Esistono molte librerie mature che possono essere utilizzate per analisi statistiche, acquisizione dati e pulizia. Per citarne alcuni:
Numpy - N-dim array objects
Scipy - library of statistical and optimisation tools
statsmodels - statistical modeling
Pandas - data structures for time series, cross-sectional, or any other form of “labeled” data
matplotlib - MATLAB-like plotting tools
PyTables - hierarchical database package designed to efficiently manage very large amounts of data
CVXOPT - convex optimization routines
Ho personalmente implementato alcuni derivati piuttosto complessi modelli pring in pitone, tra cui un jump-diffusione reticolo Vasicek tasso di interesse, molti processi stocastici, e persino riuscito a scrivere un ottimizzatore genetica.
Uno dei miei professori è direttore di ricerca (PhD. In matematica) ad un hedge fund di Chicago che utilizza esclusivamente Python.
Ulteriori informazioni su questo post del blog: "[The SEC and the Python] (http://jrvarma.wordpress.com/2010/04/16/the-sec-and-the-python/)". –
Avete mai considerato R? Vedere alcune presentazioni a R/Finance 2011
Le lingue principali sono R o K. Ma se sei un buon quant si dovrebbe essere in grado di utilizzare la maggior parte nulla a che fare il vostro lavoro. –
Anche Matlab è comune. Che tipo di dati di input [vale a dire tick data] hai a che fare con? è omogeneo? Cosa vuoi che faccia? –
@Foo Bah: la maggior parte di ciò che faccio sono dati di fine giornata per titoli azionari, tassi di interesse e derivati. –