Sto lavorando su un sistema di trading automatico. Che tipo di guardie di sicurezza dovrei avere sul posto?Protezioni di sicurezza software di trading algoritmico
L'idea principale che ho è di avere più pezzi che si controllano a vicenda.
Avrò un secondo piccolo processo indipendente che si collegherà allo stesso account di trading e monitorerà le cose semplici, come assicurarsi che la posizione netta totale non superi un certo limite o che non ci siano più di N ordini in 10 minuti per esempio, o più di M posizioni aperte contemporaneamente. Puoi anche verificare che le posizioni aperte effettive corrispondano a ciò che il processo strategico ritiene che detenga effettivamente. Come bonus potrei eseguire questa procedura di controllo su un altro fornitore di rete/macchina.
Oltre ai controlli nella strategia principale, questo garantirà che qualsiasi bug strano si verifichi, non può accadere nulla di veramente brutto.
Qualsiasi altra cosa dovrei monitorare ed essere a conoscenza?
Credo che "safety critical" sia generalmente utilizzato solo quando morte o infortunio (piuttosto che "solo" perdita finanziaria) si verifichino a causa di un fallimento. – AakashM
"Oltre ai controlli nella strategia principale, questo assicurerà che qualsiasi bug strano si verifichi, non può accadere nulla di veramente brutto." Dopo quello che è successo il 6 maggio, penso che potrebbe essere una buona idea avere un grande pulsante rosso che puoi premere per disconnettere la tua black-box dal mercato, per ogni evenienza! –
Infatti molti dei negozi di HFT come Tradeworx si oscurano quando la volatilità arriva a livelli elevati. Ciò provoca l'effetto osservato il 6 maggio quando le offerte sono scomparse dal mercato, rimuovendo liquidità. –