un overlay Quantmod ZigZag alternativo

Attualmente sto usando la sovrapposizione di zigzag quantmod e ho notato che è calcolato un po 'in modo diverso rispetto alla sovrapposizione originale. Ho dimostrato la differenza nel seguente picture di RDWR utilizzando ZigZag (5%) con quantmod e con un programma diverso. come potete vedere quantmod manca l'assegnazione di picchi e massimi di punti significativi. puoi anche vedere la differenza abbastanza chiaramente quando usi StockCharts.un overlay Quantmod ZigZag alternativo

Penso che sia a causa del modo in cui quantmod liscia la tendenza. l'algoritmo dovrebbe utilizzare entrambi i valori bassi alti & e non solo un prezzo medio o qualche altra regressione. mi stavo chiedendo seo forse TTR fornire un overlay ZigZag alternativo che produrrà l'output desiderato (illustrato nella parte superiore dell'immagine).

Grazie.

il codice per la visualizzazione della quantmod uscita nella foto è

s<-get(getSymbols('rdwr'))["2012-07::"] 
chart_Series(s) 
add_TA(ZigZag(s,5),on=1)

fonte

2013-02-09 haki

FWIW, funziona con 'chartSeries' come questo:' chartSeries (s); addZigZag (5) ', o in un solo passaggio' chartSeries (s, TA = "addZigZag (5)") '. Penso che ci sia ancora del lavoro da fare sul framework 'chart_Series' ... – GSee

Proprio così! z <-na.omit (ZigZag (s, 5)); z <-rbind (z [findPeaks (z)], z [findValleys (z)]); z; RISOLTO! (non si rendono conto che hanno un'implementazione diversa per gli overlay nella nuova funzione di creazione di grafici). A proposito, come posso disegnare il vecchio overlay con chart_Series (@agstudy mi ha appena risolto un altro problema spostandomi nella funzione sperimentale) – haki

Il problema è che ?ZigZag dice l'ingresso dovrebbe essere un alto/serie di prezzi bassi e di fornire una serie OHLCVA. Funziona correttamente se fornisci una serie alta/bassa.

s <- getSymbols('rdwr', auto.assign=FALSE) 
chart_Series(s, subset="2012-07::") 
add_TA(ZigZag(s[,2:3],5),on=1)

enter image description here

fonte

2013-02-10 16:24:22

+1, ma "? ZigZag' è un po 'ambiguo. Dice che 'HL' dovrebbe essere un" Oggetto che è coercibile a xts o matrix e * contiene * una serie di prezzi High-Low o una serie di prezzi Close. ". [enfasi aggiunta]. Dato che quantmod sovrascrive spesso input con cose come 'HLC',' Cl', ecc., Sembra ragionevole aspettarsi che ZigZag funzioni con un oggetto OHLCVA. – GSee

@GSee: * sigh * Posso vedere come ciò potrebbe confondere. –

un overlay Quantmod ZigZag alternativo

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