Attualmente sto generando un DateTimeIndex utilizzando una determinata funzione, zipline.utils.tradingcalendar.get_trading_days
. Le serie temporali sono approssimativamente giornaliere ma con alcune lacune.Ottenere l'ultimo giorno di ogni mese di una serie storica pands
Il mio obiettivo è quello di ottenere l'ultimo appuntamento nello DateTimeIndex
per ogni mese.
.to_period('M')
& .to_timestamp('M')
non funzionano poiché danno l'ultimo giorno del mese anziché l'ultimo valore della variabile in ogni mese.
Ad esempio, se questa è la mia serie temporale, desidero selezionare "2015-05-29" mentre l'ultimo giorno del mese è "2015-05-31".
['2015-05-18', '2015-05-19', '2015-05-20', '2015-05-21', '2015-05-22', '2015-05 -26 ',' 2015-05-27 ',' 2015-05-28 ', ' 2015-05-29 ',' 2015-06-01 ']
Spiacente non sarà 'df.groupby ([df.index.year, df. index.month]). last() 'dai quello che vuoi? – EdChum
No, purtroppo non. Dai un'occhiata al mio post per un esempio. – ikemblem
Non sono sicuro del motivo per cui il commento di Ed non funzionerà. Il tuo post prima si converte in un periodo, mentre il commento di Ed esamina solo l'ultimo giorno di trading in un dato mese per ogni anno. – Alexander