quale classe delle serie temporali utilizzare in R per i dati finanziari?

Question

per lavorare con serie temporali finanziarie, come i prezzi giornalieri delle azioni o i dati intraday, quali pacchetti di serie temporali sono preferiti? xts, plain zoo, o timeSeries o qualcos'altro? Io uso sia xts che zoo, ma a volte non sono sicuro di usare xts esclusivamente o qualche volta lo zoo ha il vantaggio di un overhead più leggero; inoltre, ho ricordato un documento di recensione su tutti questi pacchetti di Rmetrics, che afferma che xts non può nemmeno finire alcuni test che hanno fatto. Ma non riesco a trovare il giornale ora.

Answer 1

Sono piuttosto felice con xts e zoo e alternato tra i due.

Niente ti obbliga a usarne uno esclusivamente. Poiché zoo è un po 'più vecchio, alcuni pacchetti lo interfacciano anziché xts. Ma xts ha estensioni che forniscono funzionalità extra (ad esempio l'indicizzazione) che lo rendono un'opzione valida.

Altre persone potrebbero essere perfettamente soddisfatte delle classi Rmetrics. Tutto dipende ed è in qualche modo una questione di preferenze personali.

Answer 2

Io stesso uso zoo come opzione "predefinita" poiché ho la sensazione che questa sia la classe di serie storica più comune utilizzata nella comunità.

Penso che sia xts che zoo siano buone scelte. Dato che sono ben noti nella comunità.

Non ci sono ancora di più classi di serie temporali disponibili a parte XTS e zoo. Vedi anche Task View Time Series. Ma io stesso cerco di stare lontano da classi di serie temporali troppo esotiche, tranne che ho bisogno delle caratteristiche particolari. Questo rende più facile per gli altri capire il codice.