Come ottenere i tassi di cambio in R

Question

Ci sono pacchetti/funzioni R per ottenere i tassi di cambio in tempo reale, ad es. da Google Finanza? Preferirei evitare RCurl o altri parser se qualcosa è già in circolazione.

In particolare, dati i vettori di simboli "da" e "a", desidero conoscere le tariffe. Qualcosa di simile:

IdealFunction(c("CAD", "JPY", "USD"), c("USD", "USD", "EUR")) 

Answer 1

È possibile utilizzare quantmod per ottenere le quotazioni di Yahoo. (Io non sono sicuro di come ritardate citazioni yahoo FX sono, o quanto spesso stanno aggiornati.)

library(quantmod) 
from <- c("CAD", "JPY", "USD") 
to <- c("USD", "USD", "EUR") 
getQuote(paste0(from, to, "=X")) 
#     Trade Time Last Change % Change Open High Low Volume 
#CADUSD=X 2014-11-01 08:23:00 0.8875 N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 
#JPYUSD=X 2014-11-01 08:23:00 0.0089 N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 
#USDEUR=X 2014-11-01 08:23:00 0.7985 N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 

O TFX in tempo reale, millisecondo citazioni timestamp se ti iscrivi per un account gratuito. (Nota È necessario utilizzare convenzione di mercato, vale a dire USD/JPY al posto di JPY/USD)

library(TFX) 
pairs <- paste(to, from, sep="/") 
QueryTrueFX(ConnectTrueFX(pairs, "validUser", "anytext")) 
# Symbol Bid.Price Ask.Price  High  Low    TimeStamp 
#1 USD/CAD 1.12651 1.12665 1.12665 1.12651 2014-10-31 20:45:00.559 
#2 USD/JPY 112.34600 112.35900 112.35900 112.34600 2014-10-31 20:45:00.134 
#3 EUR/USD 1.25234 1.25253 1.25253 1.25234 2014-10-31 20:45:00.598 

Oppure, se si dispone di un account Interactive Brokers, è possibile utilizzare il IBrokers package, o il mio twsInstrument package (che è fondamentalmente solo involucri per le funzioni IBrokers)

library(twsInstrument) 
getQuote(paste0(to, from), src="IB") # only works when market is open. 

Answer 2

Sembra TFX e quantmod hanno funzioni di questo (grazie a @RStudent e @KFB per le punte). Ho preferito quantmod dato che non è stato necessario creare un account, ma AFAICT non ha alcuna funzione di snapshot corrente vettorizzata come quello che sto cercando. Questa funzione GetExchangeRates fa questo:

GetExchangeRates <- function(from, to, dt=Sys.Date()) { 
    require(quantmod) 
    obj.names <- getFX(paste0(from, "/", to), from=dt, to=dt) 
    result <- numeric(length(obj.names)) 
    names(result) <- obj.names 
    for (obj.name in obj.names) { 
    result[obj.name] <- as.numeric(get(obj.name))[1] 
    # Clean up  
    rm(obj.name) 
    } 
    return(result) 
} 

TestExchangeRates <- function() { 
    from <- c("CAD", "JPY", "USD") 
    to <- c("USD", "USD", "EUR") 
    GetExchangeRates(from, to) 
}