Come posso forzare cv.glmnet a non eliminare una variabile specifica?

Question

Sto eseguendo una regressione con 67 osservazioni e 32 variabili. Sto facendo la selezione delle variabili usando la funzione cv.glmnet dal pacchetto glmnet. C'è una variabile che voglio forzare nel modello. (Viene eliminato durante la normale procedura.) Come posso specificare questa condizione in cv.glmnet?

Grazie!

Il mio codice è simile al seguente:

glmntfit <- cv.glmnet(mydata[,-1], mydata[,1]) 
coef(glmntfit, s=glmntfit$lambda.1se) 

e la variabile che voglio è mydata [2].

Answer 1

Ciò può essere ottenuto fornendo un vettore penalty.factor, come descritto in ?glmnet. Un fattore di penalità di 0 indica che "la variabile è sempre inclusa nel modello", mentre l'1 è l'impostazione predefinita.

glmntfit <- cv.glmnet(mydata[,-1], mydata[, 1], 
         penalty.factor=c(0, rep(1, ncol(mydata) - 2)))